Управление рисками

Учебный курс «Управление рисками» имеет целью формирование у слушателей комплекса знаний в области идентификации, оценки и противодействия рисковым событиям в современных компаниях.

В результате изучения дисциплины у слушателей будет сформулировано знание современной фундаментальной базы оценки и анализа рисков,определения вероятности наступления риска и проведения мероприятий по снижению уровня неопределенности, ими будут освоены профессиональные компетенции, позволяющие осуществить идентификацию рисков и разработать мероприятия по управлению ими с целью сокращения потерь, выполнить комплексную оценку системы управления рисками организации.

Тема 1. Риски в современном бизнесе.

Определение рисков.

Качественное и количественное понимание рисков.

  1. Взаимодействие риск менеджмента с другими управленческими функциями
  2. Субъектность управления рисками.

Риски: положительная и негативная сторона прогнозов. Риски: управление гибкостью (реактивной и проактивной). Риски бизнес процессов и риски активов.

Тема 2. Классификация рисков.
 

Способы классификации рисков для целей принятия управленческих решений. Управляемые и неуправляемые риски.

Внутренние и внешние риски. Общеэкономические и политические риски (риски окружающей среды). Риски бизнес-процессов: виды и причины возникновения. Операционный риск – эффективность, результативность управления инвестициями. Управленческий риск – незнание основ управления рисками, незаконные действия со стороны управляющего компанией. Риск информационных технологий – несоответствие информационных технологий компетенциям компании. Риск лояльности – мошенничество.

Риски, связанные с информацией для принятия решений. Операционный риск – неадекватность ключевых показателей деятельности    Стратегический риск – неадекватная оценка стоимости бизнес-модели.

Финансовый рыночный риск – волатильность, ликвидность, концентрация кредитных ресурсов, изменение кредитной политики банков.

 

Тема 3. Источники для развития теории и практики управления рисками.

Четыре источника для развития теории и практики управления рисками:

  1. Статистика и теория вероятностей.
  2. Авторы экономисты.
  3. Теория надежности.
  4. Финансовые кризисы (1929 США, 1967 валютный крах, 1987-89 Япония).

Тема 4. Культура управления рисками

Риск аппетит. Склонность к риску.

Классификация активов (фундаментальные спекулятивные с опционом).

Риск культура и контрольная среда.

Главные провалы в бизнесе, вызванные неадекватностью систем риск менеджмента.

  • Случаи Sumitomo / Хаманака & EAST-WEST BANK (VIENA), 1980.
  • Кейсы LTCM & Barrings , 1990.
  • Кейсы Enron & WorldCom, начало 2000.
  • Результат закон SOX и последовавшая за ним модель COSO.