Управление рисками

Риск менеджмент рассматривается ведущими финансовыми институтами как инструмент достижения максимальной доходности с учетом риска возможных потерь. Управление рисками не является технологией, позволяющей избежать потери вообще. Риски потерь сопровождают любой бизнес и, в особенности, финансовый. Управление рисками лишь позволяет прогнозировать возможные риски и потери, исключив тем самым фактор неожиданности, а также разрабатывать эффективные методы минимизации потерь.

Для обеспечения максимальной эффективности обучение проводится в виде тренинга.

Результаты обучения:
•  Структурирование знаний в отношении классификации рисков, 
•  Приобретение навыков расчета операционных и финансовых рычагов, 
•  Умение использовать данные финансовых отчетов в своей работе,
•  Составление карты контроля рисков, 
•  Приобретение навыков разработки процедуры контроля рисков.

Программа модуля
День 1
Раздел 1.Риски в современном бизнесе.
•  Качественное и количественное понимание рисков. 
•  Риски: положительная и негативная сторона прогнозов,
•  Риски: управление гибкостью (реактивной и проактивной).

Раздел 2. Классификация рисков.
•  Общеэкономические и политические риски (риски окружающей среды). 
•  Риски бизнес-процессов: 
- Операционный риск – эффективность, результативность управления инвестициями, 
- Управленческий риск – незнание основ управления рисками, незаконные действия со стороны управляющего компанией, 
- Риск информационных технологий – несоответствие информационных технологий компетенциям компании, 
- Риск лояльности – мошенничество, 
- Финансовый риск – ликвидность, концентрация кредитных ресурсов, изменение кредитной политики банков, 
•  Риски, связанные с информацией для принятия решений: 
- Операционный риск – неадекватность ключевых показателей деятельности, 
- Финансовый риск – неадекватное бюджетирование и неоптимальное налогообложение, 
- Стратегический риск – неадекватная оценка стоимости бизнес-модели, 
- Особенности рисков в развивающихся экономиках. 

Раздел 3.Оценка рисков. Количественный анализ рисков.
•  Дисперсия, 
•  Среднеквадратичное отклонение, 
•  VaR (ValueatRisk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений, 
•  ROV (RealOptionsValuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов и сделок по слиянию и поглощению, 
•  Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию,
•  Метод Монте-Карло.
Практикум. Задание 1. Определение взаимосвязи между риском и требуемой доходностью.

День 2
Раздел 4.Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков.
•  Назначение и структура карты рисков,
•  Примеры составления карт для различных отраслей, 
•  Составление базы рисков (300 и более наименований),
•  Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная.Процедуры и ответственные лица.
Задание 1. Заполнить карту контроля рисков и мер предполагаемого
контроля для условной газотранспортной компании.

Раздел 5.Модель управления бизнес-рисками (BPRC).
•  Структура модели и анализ бизнес-рисков,
•  Разработка стратегий. Функционирование модели,
•  Роль внутреннего аудита. Закон SOXСарбейнс-Оксли.

Раздел 6.Управление рисками на основе потока событий ERDM
•  Особенности риск менеджмента на стадии капитального строительства,
•  Особенности риск менеджмента на стадии эксплуатации объекта,
•  Мониторинг электронного трафика, генерируемого компанией,
Задание 2. Разработать процедуру контроля рисков в газотраспортной-компании 

День 3
Раздел 4.Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков, 
•  Назначение и структура карты рисков, 
•  Примеры составления карт для различных отраслей, 
•  Роль департаментов в формировании карты рисков: обязанности и взаимодействие.
Задание 1. Анализ карты рисков 

Раздел 7.Разработка противорисковых мероприятий
•  Способы противодействия рискам
- Избегание,
- Программы недопущения рисков,
- Мониторинг,
- Отсутствие действий (сознательное),
- Иное,
•  Оценка управляющих последствий противорисковых мероприятий
- Изменение вероятности наступления события,
- Расходы на недопущение риска,
- Особенности работы по рискам группы HSC/ ОТиТБ,
•  Опыт компаний BPи Сибур по риск-менеджменту.
Задание 2. Разработка и оценка последствий противорисковых мероприятий

Стоимость: 32 400 рублей

Дни и время проведения занятий: в соответствии с расписанием текущего семестра.

Цели: 

•  Обеспечение полного контроля, как над внутренними, так и над внешними операциями финансового института,
•  Обеспечение прогнозируемости рисков, которым подвержена компания и, соответственно, страхование от потерь,
•  Возможная минимизация рисков и потерь, 
•  Обеспечение эффективной связи между стремлением финансового института зарабатывать прибыль и стремлением сделать это с минимальными потерями. То есть, обеспечить оптимальное сочетание доходности и риска. 

Объём программы: 
72 ак. часа
Продолжительность обучения: 
2 месяца
Форма обучения: 
Очно-заочная
Зачисление: 
На основании договора
Язык обучения: 
Русский
Выдаваемые документы: 

 Удостоверение о повышении квалификации МГУ имени М.В. Ломоносова

Условия приёма: 
высшее образование (бакалавр, специалист, магистр); прием по результатам собеседования
Руководитель программы: 
Печковская Виктория Викторовна - и.о.декана Высшей школы управления и инноваций МГУ имени М.В. Ломоносова, Кандидат экономических наук

Записаться на обучение

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.